绝佳散户对冲策略:CFTC金银持仓的绝妙用法_江西合晟商品官网

By sayhello 2019年2月17日

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  基姆十逼迫,眼前,黄金与白银的比率约为73。,法兴以为,当比率超越70或决不50时,就会呈现B。,从史料风景,获得胜率高达68%。。接下来,本文将解析法兴在近期发言中做旁白说明的对立的事物一种金银对冲办法:对照COMEX黄金、白银将来的现金,寻觅黄金和白银的那个对冲时机。。  法兴在发言中引进金银集合比(gold-silver%20concentration%20ratio)来深思熟虑金银多、承担船位绝对较高。。当金和银的浓度比过高时,黄金走运比清脆的走运更有意于平沧。;反之亦然。副本的统计资料显示,当金与银的浓度比高于时期时,卖金、买银,6周后,怀孕进项为,得胜率高达。  本文仅辨析金银比的意义。,但是,短期业绩与获得性能相形,获得性能较差。,愉快活跃的。,定冠词无辨析。。  率先,咱们必要逮捕LC的总的印象。,LC是基金代理商在CFTC持船所在地中所占的使相称,金、银精矿比GSLC多。、银齐心度的多样化。  以任何方式计算金银的浓度比,黄金不如434246手和约。,基金代理商同意175304手长仓:

  金的LC为40%(=175304/434246)。,就是,银不如205235个所在地。,基金代理商同意70790手长仓:

  银的LC为(70790/205235)。,即  为了,金和银的浓度比可以接收。:  GSLC = (40%-),就是,当金和银被富集时,GSLC是高(低)的。,这隐含黄金(银)的市场占有率高于,因而绝对来说,金(银)走运更有意于平沧。。图H显示了2006。,金银多头富集比大意。

  你可以从相片上见。,自2006年以后,GSLC在0.15~4中间。。取历史区间的80%和20%百分位数。,当GSLC在下面时,或许在本质。,这是每一市受雇杀人的枪手。:  GSLC > :买银,而且卖金。  进项率=(银价周度涨跌幅)-(金价周度涨跌幅)  GSLC < :买入黄金,而且卖出白银。  进项率=(金价周度涨跌幅)-(银价周度涨跌幅)  自2006年以后,GSLC有67周超越跑道入口。依据市受雇杀人的枪手建仓,同意4周后,支出为正的概率是,拉平吞吐量为%。自2006年以后,GSLC有33周在表面之下跑道入口。依据市受雇杀人的枪手建仓,同意4周后,支出为正的概率是,拉平吞吐量为。

  法兴在其研报中还学习了更为顶点的两个跑道入口与,区别对待对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。图I总结了本市受雇杀人的枪手的所在地的发觉。,1~6周积聚吞吐量体现。  自2006年以后,GSLC在20周内超越跑道入口。。依据市受雇杀人的枪手建仓同意4周后,正收益率高达,拉平吞吐量为;6周后,正收益率高达,拉平吞吐量为。  自2006年以后,GSLC 14周在表面之下跑道入口。。依据市受雇杀人的枪手建仓同意4周后,支出为正的概率是,拉平吞吐量为;6周后,正收益率高达,拉平吞吐量为。  金银比与GSLC市使对比  图N将本金银比与GSLC的市受雇杀人的枪手放被拖使对比;蓝色和桔树的点代表每一星期。,金-银多头浓度(GSLC)的跑道入口比为。你可以从相片上见。,这两个市受雇杀人的枪手一点儿也没有划一。。

倘若这两个比率同时市,,将有52种特色的市受雇杀人的枪手。,这是黄金比率所发生的市受雇杀人的枪手的3倍。。 黄金紧抱 黄金溃六年下降大意线 高级职员颁布发表股市中的牛市? 黄金价格受到随机动摇的负面影响。 将持续兴起 韭葱水难救生的手势:长线做多黄金树桩黄金股

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